証券外務員1種勉強(計算式暗記用メモ)
何を血迷ったのか証券外務員1種を受けてみようかと
思って問題集を回していたけれども、いまいち数式部分に
弱いところがあるので暗記してやろうと
重要そうな数式を集めてみました。まぁ正確性は低いかもしんないけど
ひとまずは個人用でメモしています。
権利落ち相場=権利付相場÷分割比率
(2)採算株価
採算株価=希望利回り÷1株当たり配当年額
(3)1株当たりキャッシュフロー(PCFR)
PCFR=発行済株式総数÷(税引後純利益+減価償却費)
(4)イールドスプレッド
イールドスプレッド=長期債利回りー株式益回り
(5)EVITDA(金利・税金・償却前利益)
EVITDA=税引前利益+支払利息+減価償却費
(6)EV(企業価値)
EV=時価総額+有利子負債ー現金預金ー短期有価証券
(7)EV/EVITDA倍率(倍)
EV/EVITDA倍率=EV÷EVITDA
◆株価成立参照
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/stock/rule/agreed.html
http://money-magazine.org/%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E3%81%AE%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/
https://kabusyo.com/keiken/q_baibai.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%BE%A1
http://kabukiso.com/basics/buy/ita.html
パリティ価格=(株価÷転換価格)×100
(2)乖離率(%)
乖離率={(転換社債の時価ーパリティ価格)÷パリティ価格}×100
(3)最終利回り(%)
最終利回り={利率+(償還価格ー購入価格)÷残存期間＜年＞)}÷購入価格×100
(4)応募者利回り(%)
応募者利回り={利率+(償還価格ー発行価格)÷償還期限＜年＞)}÷発行価格×100
(5)所有期間利回り(%)
所有期間利回り={利率+(売却価格ー購入年数)÷所有年数＜年＞)}÷購入価格×100
(6)直接利回り(%)
直接利回り=(利率÷価格)×100
(7)買付価格
買付価格={償還価格+(利率×残存年数)}÷{1+(利回り÷100)×残存年数}
(8)売買代金計算
・買付代金=購入額面×(100÷購入単価)+経過利子+(委託手数料+消費税)
・売却代金=売却額面×(100÷購入単価)+経過利子ー(委託手数料+消費税)
・経過利子=額面当たりの年利子×(経過日数÷365)
負担税額={譲渡による総収入金額-(取得金額+譲渡費用)}×税率
(2)配当控除
1,000万以下→所得税:10%・住民税：2.8%
1,000万超 →所得税:5%・住民税：1.4%
(3)源泉徴収税率
20.315%=所得税+復興特別所得税(15.315%)+住民税(5%)
GDPデフレータ=(名目GDP÷実質GDP)×100
(2)所得
所得=雇用者報酬+財産所得+混合所得+社会保障給付等
(3)可処分所得
可処分所得=所得―所得税等―(健康保険料+年金保険料+雇用保険料等)
(4)消費性向
消費性向=消費支出÷可処分所得
(5)家計貯蓄
家計貯蓄=可処分所得―消費支出
(6)家計貯蓄率
家計貯蓄率=家計貯蓄÷可処分所得
(7)完全失業率
完全失業率=完全失業者数÷労働力人口
(8)有効求人倍率
有効求人倍率=有効求人数÷有効求職者数
(9)労働生産性
労働生産性=生産量÷労働投入量＜就業者数×年間総労働時間＞
(10)経常収支
経常収支=貿易・サービス収支+第一次所得収支+第二次所得収支
(11)貿易依存度
貿易依存度=(自国貿易額＜商品輸出+商品輸入＞÷名目GDP)×100
名目金利=実質金利+期待インフレ率
(2)マーシャルのK
マーシャルのK=マネーストック÷名目GDP
必要委託保証金=約定金額×委託保証金徴収率
(2)保証金不足額
保証金不足額=必要委託保証金ー差入れ現金
(3)余剰委託保証金
余剰委託保証金=受入委託保証金―必要委託保証金
(4)受入委託保証金の残額
受入委託保証金の残額=受入委託保証金＜現在評価額＞ー建株の評価損
(5)維持率20%の場合の委託保証金
維持率20%の場合の委託保証金=約定金額×20%
※追証関連→3営業日目までに入金
◆信用取引関連参考
https://kabusyo.com/buy/buy10.html
https://www.live-sec.co.jp/margin/beginner/
https://kabustudio.kabu.com/kabu/beginner/margin.html
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/special/beginner/margin.html
http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/home_miniseminar_report_6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B8gg12R4awk
理論価格(F)=現物価格(S)+キャリーコスト
キャリーコスト=現物価格(S)×(短期金利(r)-利率または配当利回り(d))×(満期までの日数÷365日)
(2)最終決済
買建=(特別清算数値(SQ)-買建価格)×乗数×数量
売建=(売建価格-特別清算数値(SQ))×乗数×数量
(3)反対売買
買建(転売)=(反対売買価格-買建価格)×乗数×数量
売建(買戻し)=(売建価格-反対売買価格)×乗数×数量
※乗数
日経255先物 :1,000
日経255mini :100
TOPIX先物 :10,000
ミニTOPIX :1,000
(4)国債反対売買
先物買=(反対売買価格-当初約定価格)×(受渡額面÷100)
先物売=(当初約定価格-反対売買価格)×(受渡額面÷100)
(5)証拠金所要額
証拠金所要額=SPANで計算した額ーネット・オプション価値の総額
(6)証拠金余剰・不足額
証拠金余剰・不足額=受入証拠金ー証拠金所要額
(7)現金余剰・不足額
現金余剰・不足額=差入証拠金の現金+計算上の損益額+先物決済損益等
(8)受入証拠金
受入証拠金=値洗後の差入証拠金+計算上の損益額+先物決済損益等
◆先物取引参照
https://www.success3.jp/blog/stock/ukewatashi/
http://www.jpx.co.jp/learning/seminar-events/kitahama-academy/index.html
http://www.ftr-transaction.net/beginner/structure.html
http://104nk.com/
http://toushi-gp.net/futures/
受入金額=額面×レート(年率)×年数(比率 Act360)
◆デリバティブ参照サイト
http://www.webbankingcollege.com/smart/houjin/deri/1.html
https://www.kabu-syoshinsya.com/derivative-transaction
https://www.shiruporuto.jp/public/data/encyclopedia/deriv/deriv101.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
https://asset-formation.com/2015/11/13/column-derivatives-trading-1/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%80%99%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
http://www.business-sol.jp/article/15150861.html
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/risk/weather/plan.html
http://www.sodan.info/knowhow/study/study20/
http://www.oyorms.co.jp/glossary/earthquake-derivative.html
http://www.findai.com/kouza/4000opt.html
覚えるのは直角三角形になるので、権利行使価格にそれを足す
覚える数式が多いし先物とか信用取引とかオプションとか訳分らん。
思って問題集を回していたけれども、いまいち数式部分に
弱いところがあるので暗記してやろうと
重要そうな数式を集めてみました。まぁ正確性は低いかもしんないけど
ひとまずは個人用でメモしています。
1.株式業務
(1)権利落ち相場権利落ち相場=権利付相場÷分割比率
(2)採算株価
採算株価=希望利回り÷1株当たり配当年額
(3)1株当たりキャッシュフロー(PCFR)
PCFR=発行済株式総数÷(税引後純利益+減価償却費)
(4)イールドスプレッド
イールドスプレッド=長期債利回りー株式益回り
(5)EVITDA(金利・税金・償却前利益)
EVITDA=税引前利益+支払利息+減価償却費
(6)EV(企業価値)
EV=時価総額+有利子負債ー現金預金ー短期有価証券
(7)EV/EVITDA倍率(倍)
EV/EVITDA倍率=EV÷EVITDA
◆株価成立参照
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/stock/rule/agreed.html
http://money-magazine.org/%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E3%81%AE%E6%B1%BA%E3%81%BE%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/
https://kabusyo.com/keiken/q_baibai.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%BE%A1
http://kabukiso.com/basics/buy/ita.html
2.債券業務
(1)パリティ価格(転換社債株式価値)パリティ価格=(株価÷転換価格)×100
(2)乖離率(%)
乖離率={(転換社債の時価ーパリティ価格)÷パリティ価格}×100
(3)最終利回り(%)
最終利回り={利率+(償還価格ー購入価格)÷残存期間＜年＞)}÷購入価格×100
(4)応募者利回り(%)
応募者利回り={利率+(償還価格ー発行価格)÷償還期限＜年＞)}÷発行価格×100
(5)所有期間利回り(%)
所有期間利回り={利率+(売却価格ー購入年数)÷所有年数＜年＞)}÷購入価格×100
(6)直接利回り(%)
直接利回り=(利率÷価格)×100
(7)買付価格
買付価格={償還価格+(利率×残存年数)}÷{1+(利回り÷100)×残存年数}
(8)売買代金計算
・買付代金=購入額面×(100÷購入単価)+経過利子+(委託手数料+消費税)
・売却代金=売却額面×(100÷購入単価)+経過利子ー(委託手数料+消費税)
・経過利子=額面当たりの年利子×(経過日数÷365)
３．税計算
(1)負担税額負担税額={譲渡による総収入金額-(取得金額+譲渡費用)}×税率
(2)配当控除
1,000万以下→所得税:10%・住民税：2.8%
1,000万超 →所得税:5%・住民税：1.4%
(3)源泉徴収税率
20.315%=所得税+復興特別所得税(15.315%)+住民税(5%)
４．経済
(1)GDPデフレータGDPデフレータ=(名目GDP÷実質GDP)×100
(2)所得
所得=雇用者報酬+財産所得+混合所得+社会保障給付等
(3)可処分所得
可処分所得=所得―所得税等―(健康保険料+年金保険料+雇用保険料等)
(4)消費性向
消費性向=消費支出÷可処分所得
(5)家計貯蓄
家計貯蓄=可処分所得―消費支出
(6)家計貯蓄率
家計貯蓄率=家計貯蓄÷可処分所得
(7)完全失業率
完全失業率=完全失業者数÷労働力人口
(8)有効求人倍率
有効求人倍率=有効求人数÷有効求職者数
(9)労働生産性
労働生産性=生産量÷労働投入量＜就業者数×年間総労働時間＞
(10)経常収支
経常収支=貿易・サービス収支+第一次所得収支+第二次所得収支
(11)貿易依存度
貿易依存度=(自国貿易額＜商品輸出+商品輸入＞÷名目GDP)×100
５．金融
(1)フィッシャー方程式名目金利=実質金利+期待インフレ率
(2)マーシャルのK
マーシャルのK=マネーストック÷名目GDP
６．信用取引
(1)必要委託保証金必要委託保証金=約定金額×委託保証金徴収率
(2)保証金不足額
保証金不足額=必要委託保証金ー差入れ現金
(3)余剰委託保証金
余剰委託保証金=受入委託保証金―必要委託保証金
(4)受入委託保証金の残額
受入委託保証金の残額=受入委託保証金＜現在評価額＞ー建株の評価損
(5)維持率20%の場合の委託保証金
維持率20%の場合の委託保証金=約定金額×20%
※追証関連→3営業日目までに入金
◆信用取引関連参考
https://kabusyo.com/buy/buy10.html
https://www.live-sec.co.jp/margin/beginner/
https://kabustudio.kabu.com/kabu/beginner/margin.html
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/special/beginner/margin.html
http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/home_miniseminar_report_6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B8gg12R4awk
７．先物取引
(1)先物の理論価格理論価格(F)=現物価格(S)+キャリーコスト
キャリーコスト=現物価格(S)×(短期金利(r)-利率または配当利回り(d))×(満期までの日数÷365日)
(2)最終決済
買建=(特別清算数値(SQ)-買建価格)×乗数×数量
売建=(売建価格-特別清算数値(SQ))×乗数×数量
(3)反対売買
買建(転売)=(反対売買価格-買建価格)×乗数×数量
売建(買戻し)=(売建価格-反対売買価格)×乗数×数量
※乗数
日経255先物 :1,000
日経255mini :100
TOPIX先物 :10,000
ミニTOPIX :1,000
(4)国債反対売買
先物買=(反対売買価格-当初約定価格)×(受渡額面÷100)
先物売=(当初約定価格-反対売買価格)×(受渡額面÷100)
(5)証拠金所要額
証拠金所要額=SPANで計算した額ーネット・オプション価値の総額
(6)証拠金余剰・不足額
証拠金余剰・不足額=受入証拠金ー証拠金所要額
(7)現金余剰・不足額
現金余剰・不足額=差入証拠金の現金+計算上の損益額+先物決済損益等
(8)受入証拠金
受入証拠金=値洗後の差入証拠金+計算上の損益額+先物決済損益等
◆先物取引参照
https://www.success3.jp/blog/stock/ukewatashi/
http://www.jpx.co.jp/learning/seminar-events/kitahama-academy/index.html
http://www.ftr-transaction.net/beginner/structure.html
http://104nk.com/
http://toushi-gp.net/futures/
８．特定店頭デリバティブ
(1)受入金額計算受入金額=額面×レート(年率)×年数(比率 Act360)
◆デリバティブ参照サイト
http://www.webbankingcollege.com/smart/houjin/deri/1.html
https://www.kabu-syoshinsya.com/derivative-transaction
https://www.shiruporuto.jp/public/data/encyclopedia/deriv/deriv101.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
https://asset-formation.com/2015/11/13/column-derivatives-trading-1/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%80%99%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
http://www.business-sol.jp/article/15150861.html
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/risk/weather/plan.html
http://www.sodan.info/knowhow/study/study20/
http://www.oyorms.co.jp/glossary/earthquake-derivative.html
９．オプション
手抜き、下記のサイト参照http://www.findai.com/kouza/4000opt.html
覚えるのは直角三角形になるので、権利行使価格にそれを足す
覚える数式が多いし先物とか信用取引とかオプションとか訳分らん。
コメント